探讨A银行同业融资业务风险管控的措施,如何开展银行间资本业务

近年来，我国金融机构同业业务积极创新，发展迅速。随着共同融资业务的快速发展，银行间资产在银行总资产配置中的比重逐渐增加，成为商业银行增加收入和利润的重要途径。然而，与此同时，银行间融资业务发展过程中暴露出来的风险案例和风险控制问题也引起了人们的关注。本文在理论研究的基础上，结合a银行同业拆借业务的实际情况，通过研究同业拆借业务风险控制的相关文献，对同业拆借业务的风险控制进行了研究。首先，通过对商业银行银行间融资风险的识别，得出了商业银行银行间融资风险评价指标体系。然后运用粗糙模糊综合评价方法对a银行同业拆借业务风险进行评价，并根据评价结果提出降低高风险点的建议。最后，为了从总体上降低商业银行同业拆借业务的风险，本文还从五个方面提出了商业银行同业拆借业务的风险控制措施。

1.通过对甲行银行间融资业务进行分类，从不同的类别识别银行间融资业务的风险，得到了甲行银行间融资业务的风险价格指标体系。该方法得到的风险评价指标体系科学、全面、客观。

2.运用粗糙模糊综合评价法对商业银行同业融资业务的风险进行评价，评价结果为3.10，介于3和4之间，风险介于一般和较大之间，有变化趋势。根据评估结果，针对风险较高的点，从加强信用风险管理、加强操作风险管理和加强监管风险管理三个方面提出合理建议。

3.为了全面降低风险发生概率，本文从完善银行间融资业务规章制度、完善绩效评价体系、提高风险控制有效性、加强商业银行间融资业务风险文化建设、实施人才培养战略、提高创新能力五个方面提出了风险控制对策。

近年来，随着银行间融资业务的快速发展，银行间资产在银行资产配置中的比重越来越大。逐渐地，它成为商业银行增加收入和增加利润的重要途径。同时，银行间融资业务发展中暴露出的风险和风险管理问题也引起了人们的关注。本文通过对贸易融资业务风险控制相关文献的研究，在理论研究的基础上结合某银行贸易融资业务的实际情况，对贸易融资业务风险控制进行了研究。首先，通过对银行间融资风险的识别，得出了商业银行银行间融资业务风险评估指标体系。然后，运用模糊综合评价法对银行间同业拆借业务进行了评价，并根据评价结果提出了降低风险的建议。最后，为了从总体上降低商业银行间融资业务的风险，本文还从五个方面提出了银行间融资业务的风险控制措施。

主要结论如下:

1.通过对银行的贸易融资业务进行分类，从贸易融资业务风险识别的各种类别出发，得出商业银行贸易融资风险评价指标体系。评价指标体系科学、全面、客观。

2.对某商业银行贸易金融业务进行风险评估的粗糙模糊综合评价，评价结果为3.10，介于3、4之间，且风险总体上变化较大，且趋势较大。根据评价结果，笔者从加强信用风险管理、加强操作风险管理和加强监管风险管理三个方面提出了合理化建议。

3.为了充分降低风险发生的概率，本文从完善贸易金融业务的规章制度、完善绩效考核体系、提高风险控制效果、加强商业银行贸易金融业务文化建设、实施人才培养战略、提高创新能力五个方面提出了风险控制对策。

1.1.1研究背景商业银行间融资是指商业银行与其他金融机构之间的融资，即商业银行与其他银行之间以及商业银行与其他非银行金融机构之间的融资。目前，商业银行的银行间融资业务不仅包括资金融资业务，还包括非资金融资业务，主要包括服务、代理和新关系[1-5]。中国商业银行的资金融资业务主要包括银行间资金借贷(网上和网下)、银行间贷款、信贷资产转移、票据转换为现金、金融资产回购以及金融机构间的借贷关系[6】。因为参与融资业务交易的双方实际上都涉及资金的借贷，所以在资产负债表中被显示为“表内”业务。一般来说，融资交易量大，所以要注意风险控制。目前，中国的商业银行正在经历银行间融资业务的快速增长，[7-8]。因此，不同领域之间的合作金融产品不断涌现。目前，我国商业银行普通存款的增速已经被银行间融资业务赶超。央行发布的《2013年中国金融稳定报告》(China Financial Stability Report)显示，2012年底，中国银行业金融机构的银行间资产和银行间负债均在高速上升。例如，[9]银行金融机构的银行间资产和年末买入和卖出资产的增长率都接近26%和55%。银行间资产与总资产的比率也比年初高出1.8个百分点，达到15%[10]。此时，商业银行的大部分操作风险来自银行间融资业务，银行内部风险因素发生了很大变化。银行间融资业务的特点使其自身风险相对较高。例如，2013年6月，中国金融市场出现了严重的“资金短缺”。银行间贷款市场的利率迅速上升，隔夜贷款价格一夜之间上涨了数百个基点。此外，媒体披露了一些涉及银行和金融机构合作的金融欺诈。涉案金额巨大，很难追回损失。这些事件敲响了银行间融资的警钟。提高银行间融资的风险控制是国内商业银行需要解决的问题。

(1)理论意义

摘要:对商业银行同业拆借业务进行了研究，通过对商业银行甲的实地调查，找出了商业银行甲同业拆借业务风险控制中存在的问题，并提出了提高银行风险控制能力的相应措施。本文在阅读大量银行间业务风险管理相关资料的基础上，结合银行实际情况，提出了具体可行的风险管理方法。实践与理论的结合为未来学者研究银行风险管理与控制提供了新的视角。

(2)现实意义

商业银行间融资业务的交易对手主要是各种金融机构，包括银行和非银行金融机构:信托、证券、基金、保险等。这些金融机构具有不同业务范围和不同风险特征的特点，根据其规模和业务状况，这些金融机构具有不同的信用风险特征。银行间融资业务中资本借贷关系的客观存在使得信用风险成为商业银行关注的首要问题，因此风险控制的研究具有重要意义。它可以提高商业银行识别、衡量、监测和防范潜在风险的能力。探索银行间融资业务运行规律，完善风险控制机制，实时监控和预警流动性紧张和宽松以及市场资本价格波动的可能逆转情况。做好期限结构错配和产品流动性风险压力测试，使银行间融资业务高效稳定。通过对商业银行同业拆借业务风险控制的研究，不仅可以提高商业银行同业拆借业务的风险控制能力，还可以为其他银行借鉴，从而提高整个行业的风险控制能力。

世界各国的研究者对商业银行间金融业务的风险控制方法进行了大量的研究和分析。一些研究者更加关注银行间融资业务的业务风险研究，并在此基础上制定了一系列风险管理方案。基利尔基于瑞士银行发布的银行间贷款数据系统，分析了风险传染的机制。并得出结论，调整银行间风险敞口的大小和分布可以有效避免风险传递的可能性。这表明，在真实的金融市场体系背景下，如果银行的服务分布在不同的银行，银行的操作风险可以有效分散，银行系统风险的概率值可以降低。朱利安·[11]认为，商业银行进入证券市场、开放证券业务的策略不一定会导致高风险，风险主要来自商业银行的内部运作模式和管理结构，而不是它们所开展的具体业务。埃文·[12]认为，过于活跃于贷款业务的银行通常拥有更高比例的风险资本。其原因是，当银行对其资金的转移和流动有很高的信心时，它们也愿意持有更高风险的资金以获得更高的利润。而一些研究人员更喜欢研究和分析从事银行间业务的银行的相互风险。Gavals[14]认为，银行的银行间业务将影响银行体系的平衡维持。

因为银行各部门之间的业务关系和协议关系将影响银行的整体稳定，甚至导致整个银行业乃至社会金融市场的崩溃。尽管如此，银行同业业务对金融中介基金的流动性仍然具有积极的意义。因此，银行间融资业务不能完全否定，但当银行间业务可能引发危机时，应进行适当调整。洛伦佐·[15]在研究商业银行的稳定性和流动性时发现，银行拥有的流动性资产越多，可能导致的不安全因素就越多。这是因为银行资金的高流动性经常导致银行内部对外部资金的更大依赖。发生危机时，流动资产更有可能转化为实际资金，从而减少危机期间的损失。因此，银行更有可能将资金用于风险较大的领域，以减少流动资金的一些负面影响。艾敬·[和艾贝·[根据资产价格波动理论分析了银行风险分散的原理。资产价格有自己的周期。例如，在经济繁荣时期，由于市场的实际需求，资产价格往往会上升或下降。在经济衰退时期，资产价格将会下跌，因为投资者预见到危机会提前退出，并将导致银行间使用类似资产作为抵押品所产生的风险扩散，从而导致“资产缩水和资产出售”的严重后果以及银行业风险的扩散。

(1)商业银行风险控制研究

关于我国商业银行风险管理与控制的讨论可以分为四个历史阶段:第一阶段是通过对国有商业银行的风险研究，形成我国现代商业银行风险管理与控制的观点；第二阶段是《商业银行法》实施后，我国市场经济体制对我国商业银行和金融市场在高速改革时期面临的风险和挑战进行了研究，主要是对银行信贷资产的保护和不良信贷资金的结算[18]；第三阶段是由于亚洲金融危机，一些中国学者开始从全球角度分析银行经营风险及相应的风险控制，研究方法和成果也在不断完善。第四阶段是国际银行业在风险控制的共同要求和巴塞尔协议概念的指导下，金融监管部门根据当时的实际情况，制定了一系列加强银行风险控制的文件，并初步完成了[19]的全面风险控制程度。不同起点的学者分析商业银行同业业务的风险管理。唐俊·[20]分析了银行的风险管理体系，如从技术和制度入手，主张建立以信用风险、市场风险和操作风险为重点的商业银行风险管理体系。刘伟峰·[21]指出，银行间业务的出现扩大了商业银行的贷款范围，但存在资本条件分配线不匹配的可能性。此外，由于银行间融资业务一般来自批发业务，波动性远远大于零售业务，这必然会削弱银行内部流动性，甚至可能导致银行业整体流动性危机。吴盛宴·[22]以中国建设银行湖南省分行票据业务为例，构想了中国建设银行湖南省分行票据业务风险管理的主要策略。于小冬[23]还对中国商业银行零售业务管理机制进行了深入研究和分析，围绕零售业务风险管理，整合了中国商业银行零售业务风险研究，建立了包括前风险、过程风险和后过程风险控制在内的零售业务管理框架。这个框架被称为“开环和双闭环动态反馈”。王伊曼[24]研究了中国商业银行内外部业务的风险管理，以及商业银行小额贷款业务和票据融资业务的风险管理和控制。

(2)商业银行同业融资业务风险管控研究现状

近年来，我国商业银行的快速发展引起了社会的关注。同时，关于商业银行风险控制和整体业务发展的研究也很多，[25]。王维明[26]强调，为了避免贷存比的信贷规模风险，已经进行了相关控制。随着银行间业务的增加，企业的信贷也得到了相应的支持，最高监管层也密切关注银行的银行间业务，有必要规范银行间业务的会计实务，使银行不能钻银行间业务的空子来掩盖信贷规模空。例如，中国农业银行十堰分行课题组从银行自身的角度考虑，银行间业务是中间业务中特别重要的业务项目，具有资本比例小、经济附加值高的特点。为了实现差异化竞争，商业银行往往需要这种方式。此外，商业银行同业拆借业务也存在相应的问题，如专业人员缺乏、风险控制机制不科学等。因此，有必要建立更加全面的监管和全覆盖机制。肖骁[27]还分析了中国商业银行的银行间融资业务，认为这将对中国金融市场和货币政策产生一定影响。基于此，他制定了一系列控制措施，以避免全面的风险危机。胡颖建议通过矩阵法和Lingo软件的思想，对银行间双边风险矩阵进行模拟分析，主要讨论79%-98%不同违约损失率情况下其他银行的破产顺序和模拟损失。李锐[28]还对中国部分上市银行进行了统计分析，包括银行间资产发展对银行操作风险的实际影响。实验结果表明，银行间融资业务对银行的风险承受能力有显著影响，因此应该研究衡量商业银行信贷规模的管理能力。李雪桥[29]基于矩阵思维，运用风险扩散理论对2008年末至2013年年中银行间融资业务的风险扩散理论进行了实际测算和比较研究。另一方面，切达韦·[31]分析了银行间借贷市场流动性扩散的渠道。每家银行都采用银行间贷款，形成一个相互依赖的整体。每家银行都利用资金的流动性来获取每家银行的流动性需求。大范围的流动性会影响银行间交易的订单量，但在小范围的影响下，不会造成非常严重的后果。

通过研究世界各地的相关文献，可以获得相关的研究成果。研究者有不同的讨论方向。一些研究人员将分析商业银行某些领域的风险，一些研究人员将研究风险传导理论，一些研究人员将研究银行业务的某些方面。例如，银行间贷款市场存在流动性风险，以及银行间资本扩张风险、小额贷款业务风险和票据业务风险。研究人员对风险领域进行了相对完善的分析。然而，银行覆盖的业务范围很广，所以研究的范围不可能是全面的。在前人研究和分析的基础上，本文将对商业银行银行间融资业务的风险进行探讨和分析，并对风险状况进行阐述和总结。为了对风险管理和控制进行研究和分析，一些研究者试图通过计算机软件进行业务模拟计算，然后进一步论证这一观点并制定相关方法。其他研究者将从微观角度进行宏观分析，如如何规避商业银行同业拆借业务的风险，以及如何进行相关的风险管理。一是从微观角度分析我国商业银行同业拆借业务的风险，并提出相应策略，但实际应用效果仍值得探讨和改进。二是基于管理控制。目前，我国学者对商业银行同业拆借业务中存在的一些问题进行了研究，但很少详细分析问题的根源。此外，无法结合实际操作情况来分析这些风险的根本原因。

本文对银行a面临的一些风险进行了较为深入的探讨和研究。通过这种方式，将全面推进甲行同业拆借业务。面对薄弱的风险管理政策，我与一些员工进行了交谈。根据一线员工的实际经验和研究人员的研究，成功制定了相应的风险控制方案。

1.3研究内容和方法
1.3.1研究内容
1.3.2研究方法
1.4创新与不足

2.2商业银行间融资业务风险控制理论
2.2.1商业银行间融资业务风险管理概念
2.2.2商业银行间融资业务风险控制组织结构
2.2.3商业银行间融资业务风险控制业务流程

3.2A商业银行间融资业务风险控制流程及现状分析
3.2.1A商业银行间融资业务风险控制流程
3.2.2A商业银行间融资业务风险控制现状
3.3A商业银行间融资业务风险控制存在的问题

3.3.1员工风险防范意识薄弱
3.3.2操作程序不够规范，管理风险突出
3.3.3银行间融资业务体系不完善
3.3.4员工素养有待进一步提高

4.2A商业银行间融资业务风险评估
4.2.1粗糙集优势分析与模糊综合评价
4.2.2粗糙集指标权重的确定/br/]4.2.3评估模糊综合评价方法
4.2.4评价结果分析及建议

如今，随着我国经济的不断繁荣，这为银行间融资业务的发展和壮大提供了良好的环境。其资本占用少、灵活性高、风险低的优势得到了大多数商业银行的高度赞扬，极大地促进了银行间融资业务的发展。本文通过对银行间融资业务相关文献的研究，在理论研究的基础上，结合a银行银行间融资业务的实际情况，对银行间融资业务的风险控制进行了研究。通过对银行间融资存在的风险进行评估，得出较高的风险点，并根据评估结果给出合理的建议。为了使银行快速发展，本文还从五个方面提出了银行融资业务的风险控制措施。目前，风险评估方法已被某商业银行写入系统，并决定每年进行一次风险评估。本文提出的措施也已被某商业银行采用，并正在逐步降低银行的风险。

银行间融资业务未来研究展望：

(1)标准化。随着监管力度的加强，我国商业银行越来越重视银行间融资的规范化。此外，随着银行间业务的快速发展，商业银行拥有大量的资金来源。随着资金的增加，商业银行资金管理混乱和债务结构复杂的问题逐渐显现，不可避免地会引起监管部门的关注。因此，标准化将是未来商业银行银行间融资的重点。

(2)业务创新。随着市场竞争的加剧，商业银行银行间融资业务必须创新。银行间业务的本质在于不同金融机构的资源禀赋所带来的不同竞争优势。例如，一些银行在资金来源方面有优势，一些银行在客户可用性方面有优势。然而，当前银行间业务发展的“跟随趋势”类型表明，我国商业银行的银行间融资业务发展水平相对较低。不同的银行有不同的市场优势，不同的市场优势必然导致不同的银行间业务模式。因此，我国商业银行同业业务未来的发展方向之一应该是根据自身情况进行业务创新。