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38000字硕士毕业论文金融机构一般企业用户信用风险评级系统的设计与实现

论文类型:硕士毕业论文
论文字数:38000字
论点:评级,商业银行,信用风险
论文概述:

本文提出的金融信用风险评级模型是根据中国银监会提出的新资本协议监管要求,通过借鉴国外先进的建模技术和评级方法,细致甄别并筛选出最具代表性且对客户违约概率(PD)较为敏感的定

论文正文:

第一章引言

1.1话题来源
2007年2月,银监会明确要求我国商业银行在2010年至2013年间实施新巴塞尔资本协议,采用内部评级法计算信用风险资本,鼓励商业银行实施先进的内部评级法。因此,如何构建符合巴塞尔新协议要求的信用风险评级体系,已成为我国商业银行面临的一个紧迫问题。

1.2研究背景
2008年的美国次贷危机被比作金融领域的一颗原子弹,这表明它对美国金融体系乃至世界经济产生了巨大影响。随着金融危机的逐渐平息,各界学者开始从不同角度进行深入思考,以求寻求更加科学合理的管理和运营模式。在这场危机中,许多大型国际银行被收购甚至破产。根据世界银行的研究,银行破产的主要原因是信用风险。然而,与之形成鲜明对比的是,一些始终坚持审慎管理和风险偏好原则、始终保持健康的金融企业不仅避免了这场金融灾难,甚至从危机中获得了新的发展机遇。例如,一直以稳健经营著称的美国富国银行(Wells Fargo Bank),是美国唯一获得AAA信用评级的银行。由于管理原则一致,风险偏好严格现实,风险控制机制相对完善,严格执行。最终,它不仅有效抵御了金融风暴的强烈冲击,还成功竞标美联银行(Wachovia Bank),获得了相对可观的市场发展前景。
事实再次向我们证明,科学完善的风险评估和内部控制机制,特别是能够充分揭示信用风险的评级体系,对于金融企业的可持续发展和确保金融体系的安全具有重要的现实意义。随着全球经济一体化和自由化进程的加快以及信息技术的飞速发展,我国商业银行的经营环境正在发生深刻的变化。一方面,国民经济持续快速增长;另一方面,信用风险逐渐出现在各个经济领域,表现出复杂性、可变性和突发性。信贷风险管理作为银行风险管理的核心和银行综合竞争力的重要体现,在我国的经营管理中仍然处于较低水平,尤其是中小银行。长期以来,这种状况导致我国银行业信贷资产质量低、资产利润率低、综合竞争力弱。有鉴于此,构建符合我国商业银行客户风险特征和业务发展需求、具有较高分析预测能力的信用风险评级模型和评级管理体系,是有效提升我国商业银行风险控制能力、提高经营管理水平、增强核心竞争力、满足新巴塞尔资本协议要求的必然选择。

1.3技术背景
近年来,信用风险评级系统所依赖的信息技术越来越成熟。国内大型商业银行主要利用多米诺票据平台和B/S模块开发这类应用系统。多米诺技术多米诺是一款功能强大、界面丰富的团队工作软件。它主要用于帮助多人一起工作,从而突破平台、技术、组织和地理的限制,充分实现信息和技术的共享。该技术的引入充分利用了其强大的工作流机制、高效的复制技术以及完善的协作功能和安全系统,实现了银行内部各级的分布式管理。
借鉴国外先进的建模技术和评级方法,筛选出对客户违约概率敏感的最具代表性的定量和定性指标。结合业务专家的经验,运用统计分析方法,将定性评价因素融入定量评价,建立差异化信用风险评级模型。根据信用风险评级模型,设计并实现了信用风险评级系统,阐述并展示了该系统的设计目标、特点、功能模块和操作流程。

第二章信用风险评级的理论基础

2.1风险管理
在我们的日常生活中,我们经常接触到一个概念——现代社会。那么,在几千年的人类文明史中,“过去的社会”和“现代社会”到底有什么区别呢?有人认为,这是人类认识和把握“风险”的能力。在探索自然的过程中,早期的人类弱小无力。随着风险管理技术的发展,风险已经可以被理解、预测和度量。现代人开始利用风险承受能力让未来为今天服务。风险承受能力已经成为促进社会发展的催化剂。人们使用选择和决定,而不是面对命运无能为力。他们习惯于通过“总结过去事件的特征,掌握当前出现的各种信号,预测未来可能出现的情况,并根据预测结果在各种可能的方案中进行选择”来控制和使用风险。从这个意义上说,风险管理已经成为一门管理未来的科学。商业银行通过有效的风险和收益管理实现价值创造。具有国际活跃性的银行之所以能够取得良好的业绩、具有强大的竞争力并长期保持高水平的股价,其根本原因之一是它们具有高风险和高收益的管理能力,这已经成为现代商业银行的核心竞争力。风险管理通过衡量不同行业、地区、客户和产品的意外损失,为经济资本的计量和分配提供支持,使经济资本能够基于风险状况更准确地约束或促进业务,从而实现经济资本的有效管理。

第三章信用风险评级模型的建立..............................21-42
3.1概述..............................21
3.2一般公司客户信用风险..............................21-33[/ Br/] 3.3一般公司客户评级的基本数据收集..............................33-34
3.4一般客户信用评级综合评价..............................34-36
3.4.1客户信用评级模型确定的基本流程..............................34 [/BR/] 3.4.2初始评级(PJ1)..............................34-36 [/BR/] 3.4.3系统额定值(PJ2)的确定..............................36
3.4.4最终评级(PJ3)的确定..............................36
3.5客户风险限额的计算..............................36-42
第四章信用风险评级体系的设计与实施..............................42-55
4.1一般公司客户的信用风险评级..............................42
4.2通用公司客户信用风险评级系统的特点..............................42
4.3系统功能概述..............................42-43[/ br/] 4.4用户在系统中的角色..............................43 [/ Br/] 4.5客户信用评级业务系统..............................43-44
4.6客户信用评级流程..............................44-45
4.7客户信用评级业务系统操作步骤..............................45-55

结论

目前,国内大型商业银行内部评级体系的开发建设仍处于初级阶段。中小股份制银行内部评级体系的应用和推广相对滞后。与先进的国际银行相比,差距很大,难以达到新巴塞尔资本协议中规定的技术标准和监管要求。因此,研究和构建符合新巴塞尔资本协议和中国银行业发展实际需要的信用评级体系,已成为现阶段国内银行业应着力解决的重要问题,对于提高我国金融机构的风险管理水平和综合竞争力具有极其重要的现实意义。
在总结国际先进银行和国内大型商业银行信用评级体系研究成果和实践经验的基础上,提出了符合新资本协议要求的信用风险评级体系设计方案。在一定程度上解决了国内商业银行主要依靠定性判断进行评级的问题。为商业银行提高风险量化程度和预测解释力,提高其科学定价能力和信用风险管理水平,加快内部评级法的实施提供了有益的经验。

参考
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