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31600字硕士毕业论文中国商业银行金融风险监管及整改策略案例研究

论文类型:硕士毕业论文
论文字数:31600字
论点:风险,商业银行,银行
论文概述:

本文的创新点还在于针对现状提出了改善我国商业银行财务风险管理的相关建议:从流动性管理到资本金的补充,从内控制度到风险预警体系,从信息披露制度到贷款流程的管理,还有对风险意

论文正文:

1.介绍

1.1研究背景
金融是现代经济的核心,银行是金融业的核心内容之一,因此金融危机对商业银行的影响是毋庸置疑的。自20世纪80年代中期以来,世界上已经发生了近100起银行危机。在国际货币基金组织的180个成员国中,130多个国家经历了不同程度的银行危机。这可以深刻反映出,银行业危机已经成为一种全球现象,值得我们关注。从世界经济的发展来看,自1990年代以来,各国的经济形势一直在波动。发展中国家接连出现金融危机。1994年墨西哥金融危机导致国内资本大量外流,价格大幅上涨,股市大幅下跌。1997年的亚洲金融危机、1998年的俄罗斯金融危机和2001年的土耳其金融危机。
发达国家的经济也受到严重损害。20世纪90年代初泡沫经济破裂后,日本陷入衰退。纳斯达克指数在2000年的崩溃也标志着美国经济泡沫的崩溃。2008年全球金融危机对世界经济的影响一直持续到现在,使人们更加意识到风险预防的重要性。在ZOn,国际形势动荡,灾害频繁发生,全球经济形势令人担忧。从世界商业银行风险管理的现状来看,随着商业银行的不断创新、风险管理理论和技术的快速发展以及相关监管措施的进一步完善,新巴塞尔资本协议对风险管理的监管标准和风险度量模型提出了一系列要求,银行的风险管理模式发生了根本性的变化。银行风险管理模式从最初的资产风险管理模式阶段发展到负债风险管理模式阶段,从资产负债风险管理模式阶段发展到整体风险管理模式阶段。谈到我国,中国商业银行业经历了30多年的改革,在空之前取得了发展和进步。
近年来,中国国有商业银行一直专注于加强公司治理。通过财务重组和股份制改革,他们初步建立了现代财务管理机制。根据中国人民银行网站上的信息,截至2011年3月底,中国银行业金融机构的境内外货币资产总额为101.2万亿元,同比增长18.9%。20n年第一季度的金融统计报告显然很棘手。银行间市场交易活跃,市场利率大幅下降。第一季度,银行间市场的交易总额为40.09万亿元。虽然中国商业银行业的改革取得了良好的成效,但我们也应该清醒地认识到国内外经济金融形势波动带来的风险,如汇率和利率频繁变动带来的市场风险,以及存贷款利差过大带来的头寸风险。此外,尽管全球经济正在缓慢复苏,但各国之间存在巨大差异,差异的恢复将导致更复杂的全球利益博弈。通货膨胀压力有可能增加,汇率争端也时有发生。受此影响,国内经济也经历了起伏。由于经济波动会导致企业管理效益提高的不稳定趋势,从而增加商业银行管理的风险。随着我国市场经济体制改革的深入和经济发展不确定性的增加,商业银行面临的风险也越来越大。然而,现阶段,我国商业银行更加注重防范决策风险、市场风险和操作风险,而对防范金融风险重视不足,这对商业银行的长期可持续发展产生了负面影响。因此,关注商业银行风险管理的改进,加强对银行风险管理的分析和研究,是商业银行财务管理面临的重要问题。

1.2研究意义
金融危机的历史一再提醒我们注意避免和防范风险。商业银行作为金融市场的参与者之一,在整个国民经济运行中起着桥梁和纽带的作用。因此,商业银行业是否安全稳定对国民经济发展和社会稳定有着非常重要的影响。因此,对商业银行风险管理的探讨具有一定的研究意义和应用价值。具体表现如下:
1。风险回报概念是财务管理的基本概念。银行财务管理必须首先树立风险与回报的概念,以风险管理为核心内容。只有将风险控制在合理的范围内,才能避免危机的影响,确保收益的实现。
2。银行风险管理是稳健经营的必要条件。因为银行的债务水平很高,商业银行的风险也很高。此外,由于银行经营货币基金,它们将关注社会和经济发展中的风险,因此经济危机往往会导致银行危机。在全球经济动荡的现阶段,为了确保稳定运行,银行的财务管理应更加注重风险防范。
3。银行风险管理是银行进行集约化管理的需要。商业银行发展之初,为了获得市场份额,普遍采用粗放式经营策略,以高额投资换取账面收益的增加,为银行的健康经营积累了潜在风险。如果利率发生剧烈变化,就会出现风险,严重阻碍商业银行的健康发展。例如,20世纪90年代海南发展银行和一些非银行金融机构的倒闭,为中国商业银行业的发展敲响了警钟。因此,风险管理是商业银行从粗放型管理向集约型管理转变的关键问题。
4。关注银行风险管理是实施资产负债率管理和参与国际竞争的需要。巴塞尔协议已经将风险原则放在首位。因此,实施资产负债率管理就是实施风险管理,提高银行承担风险的能力。随着中国金融市场的开放,商业银行之间的竞争日益加剧,风险日益增大。同时,随着商业银行的国际化,我国银行不得不面对国际金融市场的风险环境,在复杂的国际金融市场中保持稳定的地位,这都迫切需要加强银行金融风险的管理。

2。文献综述与研究成果

由于商业银行风险管理是银行管理的重要组成部分,本文综述了国内外与商业银行风险研究相关的银行风险管理研究成果。从国内外关于银行风险研究的文献来看,主要着重介绍了建立银行风险预警模型的各种模型,并分析了商业银行风险评估体系的建立。

2.1商业银行风险管理
国内外文献综述国内学者对一般企业风险预警进行了广泛的研究。主要从不同的风险角度使用不同的模型进行研究。关于商业银行风险的实证研究,国内研究主要集中在两个方面:一是运用相关模型研究商业银行的某种风险;二是建立风险体系,运用相关模型研究银行整体风险。吴敬明的研究结果表明,有五个指标可以准确衡量高风险银行和稳定银行。他运用logit多元线性判断模型对我国商业银行风险预警进行了研究。通过主成分分析,筛选出反映银行风险的15个主要财务指标,最终确定风险加权资产比率、成本比率、加权资本充足率、资产增长率和资产利润率,进入银行风险预警的罗吉特模型。从银行体系脆弱性的角度,陶晋对中国商业银行体系进行了实证研究。他认为银行体系的薄弱因素可以分为三类:宏观、中观和微观。在这三个类别下,设定了18项指标来反映银行体系的脆弱性。通过比较分析,得出1985-2006年的22年间,中国银行业体系在8年内较为脆弱,在14年内相对稳定。

3。商业银行风险管理综述............................21-31
3.1商业银行风险的含义..............................21
3.2商业银行风险特征..............................21-24
3.3商业银行风险类型..............................24-28
3.4商业银行风险管理办法..............................28-31
4。我国商业银行风险管理现状..............................31-41
4.1现状的总体分析..............................31-32
4.2我国商业银行风险管理现状..............................32-37
4.3中国商业银行风险现状的原因..............................37-41
5。完善我国商业银行风险管理的建议..............................41-49
5.1加强流动性管理,防范流动性风险..............................41
5.2补充资本,提高银行资本充足率..............................41-42
5.3建立内部控制系统。完善银行内部控制..............................42-43
5.4建立金融风险预警系统..............................43-44
5.5提高员工素质..............................44 [/br/ ] 5.6加强表外业务总量控制..............................44-45
5.7加强贷款流程管理..............................45-49

结论

我国商业银行应加强贷款全过程的管理,落实贷前、贷中、贷后等环节的责任。首先,要坚持全过程管理的原则,按照银监会制定的三项措施和指导方针,实施贷款全过程管理,将贷款过程进一步划分为受理、调查、风评、审批、签约、发放、支付、后管理和处置九大环节。第二,在贷款方面,要加强贷款使用管理,降低贷款挪用风险。加强贷款发放和支付审查,增加贷款人委托支付等手段。大额贷款应在借款人实际进行交易时委托银行支付,直接交付给交易对象,以确保资金流入经济实体。第三,在贷后管理方面,要加强贷后风险控制和预警机制,强调贷款账户的动态监控和管理。为了有效管理金融风险,我国商业银行需要从战略目标入手,通过基于过程的内部控制,在整个银行资本流动过程中实施金融风险管理要求。通过科学有效的风险管理工具和措施,本行能够全面有效地管理各种金融风险,建立风险识别、评估、检测、控制和转移方法,实现风险的全过程管理。不断优化金融风险控制绩效,充分发挥金融风险管理的价值创造功能,在风险能够承受的前提下,有效提高银行盈利能力。
基于以上情况,针对我行流动性、利率波动、经营、中间业务和不良贷款存在的问题,应加强流动性管理,防范流动性风险。补充资本,提高银行资本充足率;建立内部控制制度,完善银行内部控制;建立金融风险预警系统,满足安全需求;提高员工素质,树立规避财务风险的理念;加强表外业务总量控制,建立完整的信息披露制度;加强贷款过程管理,建立全过程管理体系。有效防范商业银行风险,确保我国商业银行健康有序发展。

参考
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